PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с MA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) is Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, SOXS returned -79.51%/yr vs 18.76%/yr for MA. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -93.64%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.78%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям MA по среднегодовой доходности: -79.51% против 18.76% соответственно.

SOXS

1 день
-16.31%
1 месяц
-57.20%
С начала года
-93.64%
6 месяцев
-93.96%
1 год
-97.98%
3 года*
-86.94%
5 лет*
-80.55%
10 лет*
-79.51%

MA

1 день
0.13%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-13.51%
1 год
-12.19%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.78%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-93.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
MA
Mastercard Incorporated		-13.78%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between SOXS and MA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.50

The correlation between SOXS and MA shifts across timeframes, from -0.50 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

SOXS vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXSMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-0.56

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.67
-0.65

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.60

0.92

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.58

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.18

-0.29

SOXS vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа MA равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXS и MA

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-62.67%

-37.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.85%

-20.91%

-76.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.84%

-20.91%

-78.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-28.25%

-71.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-41.00%

-59.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-17.71%

-82.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.60%

-9.83%

-82.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.09%

10.38%

+57.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и MA

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.88% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.88%

6.46%

+53.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.36%

16.91%

+79.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.29%

21.90%

+90.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.26%

24.02%

+86.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.64%

26.93%

+74.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и MA

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 84.95%, что больше доходности MA в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		84.95%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and MA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (59.88%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs MA's -62.67%.

MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор