PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPRF.TO с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPRF.TO с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TPRF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by TD, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). TPRF.TO is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past 5 years, TPRF.TO returned 10.07%/yr vs -78.84%/yr for SOXS. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TPRF.TO charges 0.50%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности TPRF.TO и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPRF.TO торгуется в CAD, в то время как SOXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPRF.TO показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.52%.

TPRF.TO

1 день
0.08%
1 месяц
1.09%
С начала года
5.16%
6 месяцев
6.46%
1 год
17.31%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

SOXS

1 день
6.01%
1 месяц
-53.86%
С начала года
-91.52%
6 месяцев
-91.52%
1 год
-97.47%
3 года*
-86.45%
5 лет*
-78.84%
10 лет*
-78.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPRF.TO и SOXS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		5.16%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%11.44%17.78%-13.58%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.52%-86.19%-56.07%-84.90%24.01%-81.11%-93.02%-84.61%3.81%

Correlation

The correlation between TPRF.TO and SOXS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Preferred Share ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с ZPR.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с CPD.TO
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

TPRF.TO vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPRF.TO c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPRF.TOSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
-0.95

+5.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.16
-3.78

+9.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

0.60

+1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.98

-1.00

+7.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.78

-1.43

+40.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPRF.TO vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPRF.TO на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPRF.TO и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPRF.TOSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

-0.95

+5.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

-0.71

+1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.76

+1.53

Просадки

Сравнение просадок TPRF.TO и SOXS

Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPRF.TOSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-100.00%

+56.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-97.64%

+95.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.39%

-99.80%

+91.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-99.96%

+79.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-100.00%

+99.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-92.81%

+86.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

67.85%

-67.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TPRF.TO и SOXS

Текущая волатильность для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) составляет 1.18%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.41%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPRF.TOSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

44.41%

-43.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

84.83%

-82.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

103.01%

-98.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

110.69%

-101.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

103.06%

-87.65%

Сравнение комиссий TPRF.TO и SOXS

TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPRF.TO и SOXS

Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.50%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPRF.TO and SOXS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPRF.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPRF.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

TPRF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SOXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: TD and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for TPRF.TO and 1.08% for SOXS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPRF.TO и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор