Сравнение SOXS с CAR-UN.TO
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) is Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, SOXS returned -79.51%/yr vs 3.54%/yr for CAR-UN.TO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и CAR-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOXS торгуется в USD, в то время как CAR-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAR-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -93.64%, что значительно ниже, чем у CAR-UN.TO с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям CAR-UN.TO по среднегодовой доходности: -79.51% против 3.54% соответственно.
SOXS
- 1 день
- -16.31%
- 1 месяц
- -57.20%
- С начала года
- -93.64%
- 6 месяцев
- -93.96%
- 1 год
- -97.98%
- 3 года*
- -86.94%
- 5 лет*
- -80.55%
- 10 лет*
- -79.51%
CAR-UN.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -21.50%
- 3 года*
- -9.51%
- 5 лет*
- -9.24%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам SOXS и CAR-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | -4.13% | -8.13% | -16.89% | 20.76% | -30.94% | 23.02% | -0.61% | 28.21% | 13.02% | 32.50% |
Correlation
The correlation between SOXS and CAR-UN.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.19 |
The correlation between SOXS and CAR-UN.TO shifts across timeframes, from -0.25 (5 years) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. CAR-UN.TO — Ранг доходности на риск
SOXS
CAR-UN.TO
Сравнение SOXS c CAR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | CAR-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.60 | 0.83 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.78 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.24 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и CAR-UN.TO
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CAR-UN.TO в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и CAR-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | CAR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -50.42% | -49.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.85% | -27.51% | -70.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.84% | -39.41% | -60.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -44.95% | -55.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -44.95% | -55.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -42.37% | -57.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.60% | -14.11% | -78.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.09% | 17.35% | +50.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и CAR-UN.TO
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.88% по сравнению с Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | CAR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.88% | 6.10% | +53.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.36% | 14.18% | +82.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.29% | 18.70% | +93.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.26% | 22.27% | +87.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.64% | 22.19% | +79.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и CAR-UN.TO
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 84.95%, что больше доходности CAR-UN.TO в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 4.43% | 4.29% | 3.45% | 2.97% | 3.40% | 2.35% | 2.76% | 2.59% | 2.96% | 3.42% | 3.94% | 4.50% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 84.95% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and CAR-UN.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и CAR-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор