PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDAY.NEO с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDAY.NEO и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как TSDD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSDD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.38%.


SDAY.NEO

1 день
0.30%
1 месяц
6.53%
С начала года
12.66%
6 месяцев
10.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSDD

1 день
-2.12%
1 месяц
2.42%
С начала года
0.38%
6 месяцев
9.64%
1 год
-62.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и TSDD


Correlation

The correlation between SDAY.NEO and TSDD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Доходность на риск

SDAY.NEO vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDAY.NEO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAY.NEO c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDAY.NEOTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

SDAY.NEO vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDAY.NEO и TSDD

Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и TSDD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDAY.NEOTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-99.02%

+91.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.85%

+98.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-71.51%

+69.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SDAY.NEO и TSDD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDAY.NEOTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

88.99%

-77.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.59%

114.33%

-102.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

114.33%

-102.74%

Сравнение комиссий SDAY.NEO и TSDD

SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAY.NEO и TSDD

Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности TSDD в 8.55%


ПозицияTTM202520242023
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF
16.66%8.62%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
8.55%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы


SDAY.NEO and TSDD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDAY.NEO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDAY.NEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

SDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and GraniteShares. Their fees differ too: 0.85% for SDAY.NEO and 1.50% for TSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDAY.NEO и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор