PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS25460E1828
CUSIP25460E182
ЭмитентDirexion
Дата выпуска11 мар. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча3x
Отслеживаемый индексPHLX Semiconductor Index (-300%)
Домашняя страницаwww.direxion.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SOXS составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SOXS с SOXL, SOXS с SOXX, SOXS с SQQQ, SOXS с SOXQ, SOXS с TZA, SOXS с FTXL, SOXS с FNGD, SOXS с QQQ, SOXS с VOO, SOXS с XSD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
14.05%
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares показал доход в -61.92% с начала года и -77.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares составила -65.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-61.92%25.45%
1 месяц13.03%2.91%
6 месяцев-30.17%14.05%
1 год-77.12%35.64%
5 лет (среднегодовая)-76.50%14.13%
10 лет (среднегодовая)-65.96%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOXS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.08%-28.97%-14.54%13.93%-24.69%-16.69%3.22%-5.72%-7.28%13.98%-61.92%
2023-39.08%-8.85%-25.04%25.43%-40.01%-18.49%-16.41%11.64%23.41%21.07%-37.68%-30.39%-84.56%
202231.87%-5.32%-12.32%50.19%-27.65%62.56%-40.90%23.11%47.02%-16.03%-49.47%31.92%15.76%
2021-13.77%-22.88%-18.11%-2.56%-11.66%-15.93%-3.54%-7.62%12.38%-18.79%-31.48%-13.20%-80.94%
20206.78%7.82%-28.33%-46.17%-24.71%-24.43%-21.62%-17.77%-4.71%-4.74%-43.32%-15.26%-92.90%
2019-30.93%-17.67%-12.18%-28.92%64.67%-33.02%-17.49%1.79%-12.17%-18.79%-12.27%-21.30%-83.81%
2018-24.12%-6.31%2.94%16.42%-28.13%13.48%-12.50%-7.99%5.98%36.86%-13.58%14.98%-19.39%
2017-12.80%-8.94%-12.85%0.54%-24.03%13.34%-14.46%-9.78%-15.25%-23.11%-1.91%3.58%-69.39%
20160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-6.91%-13.69%3.29%-20.95%-11.28%-41.79%
20150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SOXS среди ETFs на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SOXS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXS, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXS, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75
2.90
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$200.00$400.00$600.00$800.00$1,000.00$1,200.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$1.62$5.36$0.74$0.00$63.60$586.80$1,200.00

Дивидендный доход

7.55%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.92
2023$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$0.70$5.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$63.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$63.60
2019$0.00$0.00$204.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$306.00$0.00$0.00$76.80$586.80
2018$156.00$0.00$0.00$96.00$0.00$0.00$240.00$0.00$0.00$708.00$1,200.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-0.29%
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 10 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%14 сент. 2016 г.196710 июл. 2024 г.
-9.18%15 авг. 2016 г.141 сент. 2016 г.59 сент. 2016 г.19
-1.67%12 сент. 2016 г.112 сент. 2016 г.113 сент. 2016 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares составляет 27.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.35%
3.86%
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares)
Benchmark (^GSPC)