PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRO.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRO.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD). GGRO.TO is actively managed, while CGL-C.TO is passively managed. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 11.34%/yr vs 21.21%/yr for CGL-C.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у CGL-C.TO с доходностью 1.94%.

GGRO.TO

1 день
1.41%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.16%
6 месяцев
11.03%
1 год
25.16%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

CGL-C.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.69%
1 год
28.64%
3 года*
31.98%
5 лет*
21.21%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRO.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		13.16%14.25%20.49%19.17%-14.12%15.53%7.20%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		1.94%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%-6.22%

Correlation

The correlation between GGRO.TO and CGL-C.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г.

0.04

The correlation between GGRO.TO and CGL-C.TO shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Growth ETF Portfolio

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESG
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

GGRO.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRO.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGRO.TOCGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.10

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.50

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.30

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

3.69

+9.31

GGRO.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRO.TO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRO.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.12%, что меньше максимальной просадки CGL-C.TO в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRO.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.12%

-30.01%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-22.11%

+14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-22.11%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-22.11%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.33%

+17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-10.72%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

7.79%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и CGL-C.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) составляет 4.56%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRO.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

8.08%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

22.58%

-12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

26.24%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

17.24%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

15.67%

+0.68%

Сравнение комиссий GGRO.TO и CGL-C.TO

GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и CGL-C.TO

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.37%1.52%1.63%1.89%1.69%1.44%0.83%

Часто задаваемые вопросы

GGRO.TO and CGL-C.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRO.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRO.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

GGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while CGL-C.TO is Gold. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 0.55% for CGL-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор