Сравнение TSDD с SOXS
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds. TSDD is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs -96.24% for SOXS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам TSDD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -41.82% |
Correlation
The correlation between TSDD and SOXS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between TSDD and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TSDD
SOXS
Сравнение TSDD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.98 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.41 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и SOXS
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -100.00% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.48% | -97.89% | +28.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -100.00% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.22% | -92.63% | +20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.05% | 68.36% | -13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и SOXS
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 34.22%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 59.41% | -25.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.91% | 109.76% | -46.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.36% | 126.44% | -37.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.44% | 113.26% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.44% | 103.02% | +11.42% |
Сравнение комиссий TSDD и SOXS
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и SOXS
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and SOXS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to TSDD (34.22%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, TSDD leads with -60.33% vs -96.24% for SOXS. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -60.33% return vs -96.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 8.37% for TSDD.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.08% for SOXS.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор