Сравнение TSDD с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
TSDD и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDD и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -43.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDD и SOXS
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
TSDD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TSDD
SOXS
Сравнение TSDD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.78 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | -2.06 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.97 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.09 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.76 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TSDD и SOXS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и SOXS
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и SOXS
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -100.00% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.32% | -96.52% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -100.00% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -92.53% | +23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.90% | 85.61% | -7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и SOXS
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 22.84%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.84% | 39.00% | -16.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | 79.00% | -19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.35% | 120.15% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.23% | 106.42% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.23% | 99.19% | +17.04% |