PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с CGL-C.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD). TSDD is actively managed, while CGL-C.TO is passively managed. Over the past year, TSDD returned -63.05% vs 25.26% for CGL-C.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSDD торгуется в USD, в то время как CGL-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью -0.02%.

TSDD

1 день
-2.06%
1 месяц
0.66%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
8.10%
1 год
-63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGL-C.TO

1 день
2.63%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
25.26%
3 года*
29.60%
5 лет*
17.95%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.55%-74.84%-89.21%-20.49%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		-0.02%62.99%26.68%8.60%

Correlation

The correlation between TSDD and CGL-C.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.02

The correlation between TSDD and CGL-C.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

TSDD vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDCGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.95

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.34

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.20

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.04

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

3.00

-4.14

TSDD vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и CGL-C.TO

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -42.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-42.11%

-56.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

-24.32%

-48.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.87%

-19.73%

-79.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.42%

-18.51%

-52.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.75%

8.46%

+47.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и CGL-C.TO

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 28.08% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.08%

8.18%

+19.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.62%

23.01%

+34.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.83%

26.82%

+62.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.45%

18.25%

+96.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.45%

16.75%

+97.70%

Сравнение комиссий TSDD и CGL-C.TO

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и CGL-C.TO

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.55%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and CGL-C.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGL-C.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGL-C.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while CGL-C.TO is Gold. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.55% for CGL-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор