PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с CGL-C.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD). Over the past 10 years, MA returned 18.76%/yr vs 12.13%/yr for CGL-C.TO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MA и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MA торгуется в USD, в то время как CGL-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 18.76% против 12.13% соответственно.

MA

1 день
0.13%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-13.51%
1 год
-12.19%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.78%
10 лет*
18.76%

CGL-C.TO

1 день
2.63%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
25.26%
3 года*
29.60%
5 лет*
17.95%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.78%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		-0.02%62.99%26.68%12.82%-0.22%-4.80%24.71%16.80%-1.43%11.88%

Correlation

The correlation between MA and CGL-C.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

MA vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MACGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.95

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
1.34

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.04

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

3.00

-4.18

MA vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и CGL-C.TO

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -42.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-42.11%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-24.32%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-24.32%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-24.32%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-24.32%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-19.73%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-18.51%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

8.46%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и CGL-C.TO

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

8.18%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

23.01%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

26.82%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

18.25%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

16.75%

+10.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и CGL-C.TO

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

MA and CGL-C.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор