PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUI с TPRF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUI с TPRF.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SUI (Sun Communities, Inc.) is a stock, while TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by TD. Over the past 5 years, SUI returned -3.23%/yr vs 5.64%/yr for TPRF.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUI и TPRF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sun Communities, Inc. (SUI) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUI торгуется в USD, в то время как TPRF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPRF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUI показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у TPRF.TO с доходностью 2.81%.

SUI

1 день
-2.00%
1 месяц
3.32%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.17%
1 год
4.08%
3 года*
1.51%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
8.84%

TPRF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-1.49%
С начала года
2.81%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.07%
3 года*
16.75%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUI и TPRF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUI
Sun Communities, Inc.		1.30%7.49%-5.19%-3.81%-30.32%40.79%3.58%50.91%0.32%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		2.81%23.86%18.63%8.10%-20.50%31.85%7.20%16.81%-16.77%

Correlation

The correlation between SUI and TPRF.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Communities, Inc.

TD Active Preferred Share ETF

Часто сравнивают с SUI:
SUI с BTC-USDSUI с ELSSUI с NVDASUI с SOLSUI с VOOSUI с SGO.PASUI с SCHD
Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с ZPR.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с CPD.TO

Доходность на риск

SUI vs. TPRF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUI
Ранг доходности на риск SUI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUI c TPRF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Communities, Inc. (SUI) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUITPRF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
2.33

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.57

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

4.02

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

14.58

-13.71

SUI vs. TPRF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUI на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа TPRF.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUI и TPRF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUI и TPRF.TO

Максимальная просадка SUI за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки TPRF.TO в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI и TPRF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUITPRF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.04%

-49.52%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-3.51%

-7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.48%

-11.55%

-14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.72%

-29.88%

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.80%

-1.82%

-28.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-9.51%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

0.97%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SUI и TPRF.TO

Sun Communities, Inc. (SUI) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUITPRF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

1.43%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

4.11%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

6.07%

+13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

11.96%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.66%

17.22%

+8.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUI и TPRF.TO

Дивидендная доходность SUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TPRF.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUI
Sun Communities, Inc.		3.41%6.50%3.06%2.78%2.46%1.58%2.08%2.00%2.79%2.89%3.39%3.79%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.51%4.36%4.56%5.74%4.99%4.04%5.09%5.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUI and TPRF.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUI и TPRF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор