PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGRO.TO с QDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и QDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 30.27%.


GGRO.TO

1 день
1.41%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.16%
6 месяцев
11.03%
1 год
25.16%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.34%
10 лет*

QDAY.NEO

1 день
3.63%
1 месяц
7.22%
С начала года
30.27%
6 месяцев
31.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRO.TO и QDAY.NEO


2026 (YTD)2025
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio
13.16%6.55%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF
30.27%14.84%

Correlation

The correlation between GGRO.TO and QDAY.NEO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.71

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Growth ETF Portfolio

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Доходность на риск

GGRO.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина

QDAY.NEO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRO.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GGRO.TOQDAY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

GGRO.TO vs. QDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и QDAY.NEO

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.12%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и QDAY.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGRO.TOQDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.12%

-19.44%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-5.23%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и QDAY.NEO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGRO.TOQDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

24.37%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

24.37%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

24.37%

-8.02%

Сравнение комиссий GGRO.TO и QDAY.NEO

GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и QDAY.NEO

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.91%


ПозицияTTM202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio
1.37%1.52%1.63%1.89%1.69%1.44%0.83%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF
14.91%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GGRO.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRO.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRO.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.

GGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while QDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 0.85% for QDAY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и QDAY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор