Сравнение TSDD с SDAY.NEO
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while SDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.85%/yr for SDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSDD торгуется в USD, в то время как SDAY.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDAY.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у SDAY.NEO с доходностью 10.49%.
TSDD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- -63.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -1.55% | -62.75% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 10.49% | 4.40% |
Correlation
The correlation between TSDD and SDAY.NEO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
TSDD
SDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSDD c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и SDAY.NEO
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -8.14% | -90.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.87% | -0.18% | -98.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.42% | -1.83% | -69.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.83% | 12.24% | +76.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.45% | 12.24% | +102.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.45% | 12.24% | +102.21% |
Сравнение комиссий TSDD и SDAY.NEO
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и SDAY.NEO
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что меньше доходности SDAY.NEO в 16.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.66% | 8.62% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.55% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and SDAY.NEO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDAY.NEO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDAY.NEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while SDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.85% for SDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и SDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор