PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSDD с SDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSDD и SDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSDD торгуется в USD, в то время как SDAY.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDAY.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у SDAY.NEO с доходностью 10.49%.


TSDD

1 день
-2.06%
1 месяц
0.66%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
8.10%
1 год
-63.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SDAY.NEO

1 день
0.37%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.03%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и SDAY.NEO


Correlation

The correlation between TSDD and SDAY.NEO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

Доходность на риск

TSDD vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина

SDAY.NEO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSDDSDAY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

TSDD vs. SDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и SDAY.NEO

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SDAY.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSDDSDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-8.14%

-90.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.87%

-0.18%

-98.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.42%

-1.83%

-69.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и SDAY.NEO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSDDSDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.83%

12.24%

+76.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.45%

12.24%

+102.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.45%

12.24%

+102.21%

Сравнение комиссий TSDD и SDAY.NEO

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SDAY.NEO в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и SDAY.NEO

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что меньше доходности SDAY.NEO в 16.66%


ПозицияTTM202520242023
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF
16.66%8.62%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
8.55%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы


TSDD and SDAY.NEO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDAY.NEO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDAY.NEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while SDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.85% for SDAY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и SDAY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор