Сравнение TPRF.TO с XEH.TO
TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) and XEH.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - TPRF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by TD, while XEH.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD. TPRF.TO is actively managed, while XEH.TO is passively managed. Over the past 5 years, TPRF.TO returned 10.07%/yr vs 9.17%/yr for XEH.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TPRF.TO charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for XEH.TO.
Доходность
Сравнение доходности TPRF.TO и XEH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPRF.TO показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у XEH.TO с доходностью 6.64%.
TPRF.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
XEH.TO
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам TPRF.TO и XEH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 5.16% | 18.21% | 28.68% | 5.53% | -11.31% | 37.88% | 11.44% | 17.78% | -13.58% |
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 6.64% | 20.43% | 7.72% | 15.86% | -8.29% | 21.75% | -2.39% | 26.24% | -5.76% |
Correlation
The correlation between TPRF.TO and XEH.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов TPRF.TO и XEH.TO
Секторы
TPRF.TO
XEH.TO
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
TPRF.TO
XEH.TO
Промышленность
TPRF.TO
XEH.TO
Потребительский защитный сектор
TPRF.TO
XEH.TO
Энергетика
TPRF.TO
XEH.TO
Сырьевые материалы
TPRF.TO
XEH.TO
Коммуникационные услуги
TPRF.TO
-
XEH.TO
Потребительский циклический сектор
TPRF.TO
-
XEH.TO
Здравоохранение
TPRF.TO
-
XEH.TO
Недвижимость
TPRF.TO
-
XEH.TO
Технологии
TPRF.TO
-
XEH.TO
Коммунальные услуги
TPRF.TO
-
XEH.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRF.TO vs. XEH.TO — Ранг доходности на риск
TPRF.TO
XEH.TO
Сравнение TPRF.TO c XEH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPRF.TO | XEH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.23 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | 1.50 | +5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.78 | 6.13 | +32.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRF.TO | XEH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | 1.24 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.66 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.54 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TPRF.TO и XEH.TO
Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки XEH.TO в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и XEH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRF.TO | XEH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -35.81% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -10.38% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.39% | -15.01% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -20.34% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.11% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.88% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 2.54% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRF.TO и XEH.TO
Текущая волатильность для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) составляет 1.18%, в то время как у iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRF.TO | XEH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 4.79% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 10.44% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 12.62% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 14.07% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.89% | -0.48% |
Сравнение комиссий TPRF.TO и XEH.TO
TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XEH.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRF.TO и XEH.TO
Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности XEH.TO в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 4.50% | 4.36% | 4.56% | 5.74% | 10.25% | 8.28% | 10.46% | 9.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 2.35% | 2.50% | 2.71% | 2.98% | 3.13% | 2.39% | 1.98% | 3.48% | 3.35% | 2.19% | 2.35% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
TPRF.TO and XEH.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEH.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEH.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for TPRF.TO.
TPRF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while XEH.TO is Europe Equities. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TPRF.TO and 0.28% for XEH.TO.
Подберите оптимальное распределение для TPRF.TO и XEH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор