Сравнение CGL-C.TO с AQN
CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD), while AQN (Algonquin Power & Utilities Corp) is a stock. Over the past 10 years, CGL-C.TO returned 13.01%/yr vs 1.60%/yr for AQN. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и AQN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL-C.TO торгуется в CAD, в то время как AQN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AQN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у AQN с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции CGL-C.TO превзошли акции AQN по среднегодовой доходности: 13.01% против 1.60% соответственно.
CGL-C.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 31.98%
- 5 лет*
- 21.21%
- 10 лет*
- 13.01%
AQN
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- -10.58%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и AQN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 1.94% | 55.55% | 37.41% | 10.13% | 6.11% | -4.85% | 21.75% | 11.98% | 6.86% | 4.31% |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 0.54% | 38.19% | -18.67% | 0.47% | -48.66% | -8.29% | 18.66% | 40.93% | 2.68% | 28.29% |
Correlation
The correlation between CGL-C.TO and AQN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.02 |
The correlation between CGL-C.TO and AQN shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL-C.TO vs. AQN — Ранг доходности на риск
CGL-C.TO
AQN
Сравнение CGL-C.TO c AQN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Algonquin Power & Utilities Corp (AQN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL-C.TO | AQN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.61 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 1.43 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и AQN
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки AQN в -65.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и AQN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL-C.TO | AQN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.01% | -65.80% | +35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -16.45% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.11% | -40.36% | +18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -63.60% | +41.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -65.80% | +43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.33% | -50.19% | +32.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -16.81% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 7.00% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и AQN
iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL-C.TO | AQN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.65% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 18.69% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 24.43% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 31.23% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 28.89% | -13.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и AQN
CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 4.33% | 4.23% | 7.80% | 6.87% | 10.94% | 4.62% | 3.68% | 3.90% | 4.99% | 4.18% | 4.88% | 4.77% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGL-C.TO and AQN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и AQN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор