PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRO.TO с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRO.TO с MA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 11.34%/yr vs 9.73%/yr for MA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GGRO.TO торгуется в CAD, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.09%.

GGRO.TO

1 день
1.41%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.16%
6 месяцев
11.03%
1 год
25.16%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

MA

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
-12.09%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-9.82%
3 года*
11.88%
5 лет*
9.73%
10 лет*
19.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRO.TO и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		13.16%14.25%20.49%19.17%-14.12%15.53%7.20%
MA
Mastercard Incorporated		-12.09%4.06%34.69%20.47%3.51%1.11%4.64%

Correlation

The correlation between GGRO.TO and MA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г.

0.35

The correlation between GGRO.TO and MA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESG
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

GGRO.TO vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRO.TO c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGRO.TOMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.44

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-0.48

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.94

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.46

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

-0.90

+13.90

GGRO.TO vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRO.TO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRO.TO и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и MA

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.12%, что меньше максимальной просадки MA в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRO.TOMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.12%

-52.89%

+30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-21.23%

+13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-21.23%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-22.54%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.34%

+17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-9.14%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

10.90%

-8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и MA

Текущая волатильность для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) составляет 4.56%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRO.TOMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.58%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

17.67%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

22.34%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

24.68%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

27.68%

-11.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и MA

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности MA в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.37%1.52%1.63%1.89%1.69%1.44%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

GGRO.TO and MA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор