PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с GGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с GGRO.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -63.05% vs 21.87% for GGRO.TO. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.25%/yr for GGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и GGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSDD торгуется в USD, в то время как GGRO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у GGRO.TO с доходностью 10.98%.

TSDD

1 день
-2.06%
1 месяц
0.66%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
8.10%
1 год
-63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGRO.TO

1 день
1.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.98%
6 месяцев
9.47%
1 год
21.87%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и GGRO.TO

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.55%-74.84%-89.21%-20.49%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		10.98%19.71%11.09%8.99%

Correlation

The correlation between TSDD and GGRO.TO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESG

Доходность на риск

TSDD vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDGGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.64

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.30

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.30

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.51

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

10.04

-11.17

TSDD vs. GGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа GGRO.TO равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и GGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и GGRO.TO

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки GGRO.TO в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и GGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDGGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-28.93%

-70.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

-8.76%

-63.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.87%

-0.06%

-98.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.42%

-7.07%

-64.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.75%

2.18%

+53.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и GGRO.TO

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 28.08% по сравнению с iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDGGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.08%

4.71%

+23.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.62%

11.04%

+46.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.83%

13.41%

+75.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.45%

16.58%

+97.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.45%

17.65%

+96.80%

Сравнение комиссий TSDD и GGRO.TO

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GGRO.TO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и GGRO.TO

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности GGRO.TO в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.37%1.52%1.63%1.89%1.69%1.44%0.83%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.55%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and GGRO.TO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRO.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRO.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while GGRO.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.25% for GGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и GGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор