Сравнение AQN с SDAY.NEO
AQN (Algonquin Power & Utilities Corp) is a stock, while SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQN и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AQN торгуется в USD, в то время как SDAY.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDAY.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AQN показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у SDAY.NEO с доходностью 10.49%.
AQN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -12.99%
- 10 лет*
- 0.81%
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQN и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | -1.40% | 8.09% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 10.49% | 4.40% |
Correlation
The correlation between AQN and SDAY.NEO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQN vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
AQN
SDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AQN c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQN | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQN и SDAY.NEO
Максимальная просадка AQN за все время составила -69.73%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN и SDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQN | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.73% | -8.14% | -61.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.71% | -0.18% | -54.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -1.83% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQN и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQN | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 12.24% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 12.24% | +18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 12.24% | +15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQN и SDAY.NEO
Дивидендная доходность AQN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности SDAY.NEO в 16.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 4.33% | 4.23% | 7.80% | 6.87% | 10.94% | 4.62% | 3.68% | 3.90% | 4.99% | 4.18% | 4.88% | 4.77% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.66% | 8.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQN and SDAY.NEO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQN и SDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор