PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPRF.TO с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPRF.TO с MA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by TD, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 5 years, TPRF.TO returned 10.07%/yr vs 9.32%/yr for MA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPRF.TO и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPRF.TO торгуется в CAD, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPRF.TO показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.17%.

TPRF.TO

1 день
0.08%
1 месяц
1.09%
С начала года
5.16%
6 месяцев
6.46%
1 год
17.31%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

MA

1 день
2.27%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-14.17%
6 месяцев
-11.18%
1 год
-15.63%
3 года*
11.04%
5 лет*
9.32%
10 лет*
19.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPRF.TO и MA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		5.16%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%11.44%17.78%-13.58%
MA
Mastercard Incorporated		-14.17%4.04%34.84%20.69%4.28%0.25%18.16%51.33%-1.59%

Correlation

The correlation between TPRF.TO and MA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Preferred Share ETF

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с ZPR.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с CPD.TO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

TPRF.TO vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPRF.TO c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPRF.TOMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
-0.70

+4.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.16
-0.84

+7.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

0.89

+1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.98

-0.77

+7.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.78

-1.52

+40.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPRF.TO vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPRF.TO на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPRF.TO и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPRF.TOMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

-0.70

+4.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.41

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.96

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TPRF.TO и MA

Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки MA в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPRF.TOMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-35.47%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-20.48%

+17.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.39%

-20.77%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-21.75%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-18.97%

+18.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-5.95%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

10.31%

-9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TPRF.TO и MA

Текущая волатильность для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) составляет 1.18%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPRF.TOMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

6.42%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

17.82%

-15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

22.46%

-18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

22.83%

-13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

25.54%

-10.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPRF.TO и MA

Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности MA в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.68%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.50%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPRF.TO and MA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPRF.TO и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор