Сравнение CGL-C.TO с SOXS
CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CGL-C.TO returned 13.01%/yr vs -79.35%/yr for SOXS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и SOXS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL-C.TO торгуется в CAD, в то время как SOXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.52%. За последние 10 лет акции CGL-C.TO превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 13.01% против -79.35% соответственно.
CGL-C.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 31.98%
- 5 лет*
- 21.21%
- 10 лет*
- 13.01%
SOXS
- 1 день
- -16.37%
- 1 месяц
- -56.46%
- С начала года
- -93.52%
- 6 месяцев
- -93.88%
- 1 год
- -97.93%
- 3 года*
- -86.70%
- 5 лет*
- -80.02%
- 10 лет*
- -79.35%
Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 1.94% | 55.55% | 37.41% | 10.13% | 6.11% | -4.85% | 21.75% | 11.98% | 6.86% | 4.31% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.52% | -86.19% | -56.12% | -84.93% | 23.09% | -80.95% | -93.07% | -84.48% | -12.61% | -71.46% |
Correlation
The correlation between CGL-C.TO and SOXS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between CGL-C.TO and SOXS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL-C.TO vs. SOXS — Ранг доходности на риск
CGL-C.TO
SOXS
Сравнение CGL-C.TO c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL-C.TO | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.61 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -1.00 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -1.48 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и SOXS
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL-C.TO | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.01% | -100.00% | +69.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -97.81% | +75.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.11% | -99.84% | +77.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -99.97% | +77.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -100.00% | +77.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.33% | -100.00% | +82.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -92.77% | +82.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 67.69% | -59.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и SOXS
Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) составляет 8.08%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.85%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL-C.TO | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 59.85% | -51.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 96.33% | -73.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 112.61% | -86.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 110.35% | -93.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 101.78% | -86.11% |
Сравнение комиссий CGL-C.TO и SOXS
CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и SOXS
CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 84.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 84.95% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
CGL-C.TO and SOXS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGL-C.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGL-C.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
CGL-C.TO is categorized as Gold, while SOXS is Inverse Equities. CGL-C.TO tracks LBMA Gold Price (CAD), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор