Сравнение AQN с TSDD
AQN (Algonquin Power & Utilities Corp) is a stock, while TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, AQN returned 7.06% vs -63.05% for TSDD. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AQN и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQN показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -1.55%.
AQN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -12.99%
- 10 лет*
- 0.81%
TSDD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- -63.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQN и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | -1.40% | 44.80% | -25.01% | -8.98% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -1.55% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between AQN and TSDD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQN vs. TSDD — Ранг доходности на риск
AQN
TSDD
Сравнение AQN c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQN | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.90 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.87 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -1.13 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQN и TSDD
Максимальная просадка AQN за все время составила -69.73%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQN | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.73% | -99.03% | +29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -72.39% | +55.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.71% | -98.87% | +44.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -71.42% | +53.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 55.75% | -48.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQN и TSDD
Текущая волатильность для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) составляет 5.41%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 28.08%. Это указывает на то, что AQN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQN | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 28.08% | -22.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 57.62% | -38.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 88.83% | -64.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 114.45% | -83.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 114.45% | -86.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQN и TSDD
Дивидендная доходность AQN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности TSDD в 8.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 4.33% | 4.23% | 7.80% | 6.87% | 10.94% | 4.62% | 3.68% | 3.90% | 4.99% | 4.18% | 4.88% | 4.77% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.55% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQN and TSDD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (28.08%) compared to AQN (5.41%). In terms of maximum drawdown, AQN dropped -69.73% vs TSDD's -99.03%.
AQN currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQN и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор