Сравнение QDAY.NEO с TPRF.TO
QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) and TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) are both exchange-traded funds - QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while TPRF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by TD. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. QDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TPRF.TO.
Доходность
Сравнение доходности QDAY.NEO и TPRF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDAY.NEO показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у TPRF.TO с доходностью 4.83%.
QDAY.NEO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 30.27%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPRF.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и TPRF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 30.27% | 14.84% |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 4.83% | 7.79% |
Correlation
The correlation between QDAY.NEO and TPRF.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDAY.NEO vs. TPRF.TO — Ранг доходности на риск
QDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPRF.TO
Сравнение QDAY.NEO c TPRF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDAY.NEO | TPRF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 37.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDAY.NEO и TPRF.TO
Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки TPRF.TO в -44.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и TPRF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDAY.NEO | TPRF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -44.80% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.62% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -7.60% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDAY.NEO и TPRF.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDAY.NEO | TPRF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 4.14% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 9.66% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 15.33% | +9.04% |
Сравнение комиссий QDAY.NEO и TPRF.TO
QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TPRF.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDAY.NEO и TPRF.TO
Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности TPRF.TO в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.91% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 4.51% | 4.36% | 4.56% | 5.74% | 4.99% | 4.04% | 5.09% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
QDAY.NEO and TPRF.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPRF.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPRF.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
QDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while TPRF.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Hamilton Capital and TD. Their fees differ too: 0.85% for QDAY.NEO and 0.50% for TPRF.TO.
Подберите оптимальное распределение для QDAY.NEO и TPRF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор