PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL-C.TO с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL-C.TO с MA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD), while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, CGL-C.TO returned 13.01%/yr vs 19.69%/yr for MA. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGL-C.TO торгуется в CAD, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.09%. За последние 10 лет акции CGL-C.TO уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 13.01% против 19.69% соответственно.

CGL-C.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.69%
1 год
28.64%
3 года*
31.98%
5 лет*
21.21%
10 лет*
13.01%

MA

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
-12.09%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-9.82%
3 года*
11.88%
5 лет*
9.73%
10 лет*
19.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		1.94%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%
MA
Mastercard Incorporated		-12.09%4.06%34.69%20.47%3.51%1.11%17.33%52.60%35.85%37.69%

Correlation

The correlation between CGL-C.TO and MA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGL-C.TOMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.44

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
-0.48

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.94

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.46

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

-0.90

+4.59

CGL-C.TO vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и MA

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки MA в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL-C.TOMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-52.89%

+22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-21.23%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.11%

-21.23%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-22.54%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-35.63%

+12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-17.34%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-9.14%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

10.90%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и MA

iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL-C.TOMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

6.58%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

17.67%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.24%

22.34%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

24.68%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

27.68%

-12.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и MA

CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

CGL-C.TO and MA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор