PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUI с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUI с SOXS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SUI (Sun Communities, Inc.) is a stock, while SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) is Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Over the past 10 years, SUI returned 8.84%/yr vs -79.51%/yr for SOXS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SUI и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sun Communities, Inc. (SUI) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.64%. За последние 10 лет акции SUI превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 8.84% против -79.51% соответственно.

SUI

1 день
-2.00%
1 месяц
3.32%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.17%
1 год
4.08%
3 года*
1.51%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
8.84%

SOXS

1 день
-16.31%
1 месяц
-57.20%
С начала года
-93.64%
6 месяцев
-93.96%
1 год
-97.98%
3 года*
-86.94%
5 лет*
-80.55%
10 лет*
-79.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUI и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUI
Sun Communities, Inc.		1.30%7.49%-5.19%-3.81%-30.32%40.79%3.58%50.91%12.89%24.94%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-93.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between SUI and SOXS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.26

The correlation between SUI and SOXS shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Communities, Inc.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с SUI:
SUI с BTC-USDSUI с ELSSUI с NVDASUI с SOLSUI с VOOSUI с SGO.PASUI с SCHD
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

SUI vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUI
Ранг доходности на риск SUI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUI c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Communities, Inc. (SUI) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUISOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.87

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-3.67

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.60

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-1.00

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

-1.47

+2.34

SUI vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUI на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUI и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUI и SOXS

Максимальная просадка SUI за все время составила -74.04%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUISOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.04%

-100.00%

+25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-97.85%

+86.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.48%

-99.84%

+73.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.72%

-99.97%

+51.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.72%

-100.00%

+51.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.80%

-100.00%

+69.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-92.60%

+80.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

68.09%

-63.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SUI и SOXS

Текущая волатильность для Sun Communities, Inc. (SUI) составляет 6.72%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.88%. Это указывает на то, что SUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUISOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

59.88%

-53.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

96.36%

-83.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

112.29%

-92.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

110.26%

-85.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.66%

101.64%

-75.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUI и SOXS

Дивидендная доходность SUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SOXS в 84.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		84.95%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
SUI
Sun Communities, Inc.		3.41%6.50%3.06%2.78%2.46%1.58%2.08%2.00%2.79%2.89%3.39%3.79%

Часто задаваемые вопросы

SUI and SOXS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (59.88%) compared to SUI (6.72%). In terms of maximum drawdown, SUI dropped -74.04% vs SOXS's -100.00%.

SUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUI и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор