PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAR-UN.TO с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAR-UN.TO с TSDD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) is a stock, while TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, CAR-UN.TO returned -19.38% vs -62.06% for TSDD. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CAR-UN.TO и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAR-UN.TO торгуется в CAD, в то время как TSDD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSDD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAR-UN.TO показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.38%.

CAR-UN.TO

1 день
-1.03%
1 месяц
6.53%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.28%
1 год
-19.38%
3 года*
-7.85%
5 лет*
-6.74%
10 лет*
4.34%

TSDD

1 день
-2.12%
1 месяц
2.42%
С начала года
0.38%
6 месяцев
9.64%
1 год
-62.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAR-UN.TO и TSDD

2026 (YTD)202520242023
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		-2.25%-12.32%-9.85%3.26%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.38%-75.98%-88.30%-22.33%

Correlation

The correlation between CAR-UN.TO and TSDD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с CAR-UN.TO:
CAR-UN.TO с KMP-UN.TOCAR-UN.TO с SRU-UN.TOCAR-UN.TO с BEI-UN.TOCAR-UN.TO с AP-UN.TOCAR-UN.TO с GWO.TOCAR-UN.TO с ^GSPCCAR-UN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

CAR-UN.TO vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAR-UN.TO
Ранг доходности на риск CAR-UN.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAR-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR-UN.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAR-UN.TO c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAR-UN.TOTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-0.70

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-0.89

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.90

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.86

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.13

-0.07

CAR-UN.TO vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAR-UN.TO на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа TSDD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAR-UN.TO и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAR-UN.TO и TSDD

Максимальная просадка CAR-UN.TO за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR-UN.TO и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAR-UN.TOTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.12%

-99.02%

+57.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-72.01%

+45.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.33%

-98.85%

+63.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-71.51%

+59.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.24%

55.18%

-38.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CAR-UN.TO и TSDD

Текущая волатильность для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) составляет 6.14%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 27.99%. Это указывает на то, что CAR-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAR-UN.TOTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

27.99%

-21.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

57.84%

-44.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

88.99%

-71.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

114.33%

-93.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

114.33%

-93.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAR-UN.TO и TSDD

Дивидендная доходность CAR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности TSDD в 8.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		4.43%4.29%3.45%2.97%3.40%2.35%2.76%2.59%2.96%3.42%3.94%4.50%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.55%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAR-UN.TO and TSDD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAR-UN.TO и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор