Сравнение XEH.TO с SOXS
XEH.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - XEH.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XEH.TO returned 10.47%/yr vs -79.35%/yr for SOXS. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. XEH.TO charges 0.28%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности XEH.TO и SOXS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEH.TO торгуется в CAD, в то время как SOXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEH.TO показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.52%. За последние 10 лет акции XEH.TO превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 10.47% против -79.35% соответственно.
XEH.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.47%
SOXS
- 1 день
- -16.37%
- 1 месяц
- -56.46%
- С начала года
- -93.52%
- 6 месяцев
- -93.88%
- 1 год
- -97.93%
- 3 года*
- -86.70%
- 5 лет*
- -80.02%
- 10 лет*
- -79.35%
Сравнение доходности по годам XEH.TO и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 8.96% | 20.43% | 7.72% | 15.86% | -8.30% | 21.78% | -2.36% | 26.30% | -9.64% | 15.67% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.52% | -86.19% | -56.12% | -84.93% | 23.09% | -80.95% | -93.07% | -84.48% | -12.61% | -71.46% |
Correlation
The correlation between XEH.TO and SOXS is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2014 г. | -0.52 |
The correlation between XEH.TO and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.45 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEH.TO vs. SOXS — Ранг доходности на риск
XEH.TO
SOXS
Сравнение XEH.TO c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEH.TO | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.61 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -1.00 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | -1.48 | +9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEH.TO и SOXS
Максимальная просадка XEH.TO за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEH.TO и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEH.TO | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -100.00% | +64.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -97.81% | +87.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | -99.84% | +84.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -99.97% | +79.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -100.00% | +64.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -92.77% | +87.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 67.69% | -65.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEH.TO и SOXS
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) составляет 4.44%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.85%. Это указывает на то, что XEH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEH.TO | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 59.85% | -55.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 96.33% | -85.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 112.61% | -99.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 110.35% | -96.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 101.78% | -85.74% |
Сравнение комиссий XEH.TO и SOXS
XEH.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEH.TO и SOXS
Дивидендная доходность XEH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SOXS в 84.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 84.95% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 2.30% | 2.50% | 2.71% | 2.98% | 3.12% | 2.40% | 2.01% | 3.52% | 3.39% | 2.22% | 2.39% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
XEH.TO and SOXS have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEH.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEH.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
XEH.TO is categorized as Europe Equities, while SOXS is Inverse Equities. XEH.TO tracks Morningstar Eur GR CAD, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.28% for XEH.TO and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для XEH.TO и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор