Сравнение MA с SDAY.NEO
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как SDAY.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDAY.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у SDAY.NEO с доходностью 10.49%.
MA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -13.78%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- -12.19%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 18.76%
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MA и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.78% | 3.90% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 10.49% | 4.40% |
Correlation
The correlation between MA and SDAY.NEO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
MA
SDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MA c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и SDAY.NEO
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -8.14% | -54.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -0.18% | -17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -1.83% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 12.24% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 12.24% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 12.24% | +14.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и SDAY.NEO
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SDAY.NEO в 16.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.66% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.66% | 8.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MA and SDAY.NEO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и SDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор