PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с TPRF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с TPRF.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TPRF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by TD. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -63.05% vs 14.07% for TPRF.TO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for TPRF.TO.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и TPRF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSDD торгуется в USD, в то время как TPRF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPRF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у TPRF.TO с доходностью 2.81%.

TSDD

1 день
-2.06%
1 месяц
0.66%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
8.10%
1 год
-63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPRF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-1.49%
С начала года
2.81%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.07%
3 года*
16.75%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и TPRF.TO

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.55%-74.84%-89.21%-20.49%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		2.81%23.86%18.63%9.40%

Correlation

The correlation between TSDD and TPRF.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

TD Active Preferred Share ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с ZPR.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с CPD.TO

Доходность на риск

TSDD vs. TPRF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c TPRF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDTPRF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
2.33

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
3.57

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.43

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

4.02

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

14.58

-15.71

TSDD vs. TPRF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа TPRF.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и TPRF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и TPRF.TO

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки TPRF.TO в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TPRF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDTPRF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-49.52%

-49.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

-3.51%

-68.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.87%

-1.82%

-97.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.42%

-9.51%

-61.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.75%

0.97%

+54.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и TPRF.TO

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 28.08% по сравнению с TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDTPRF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.08%

1.43%

+26.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.62%

4.11%

+53.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.83%

6.07%

+82.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.45%

11.96%

+102.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.45%

17.22%

+97.23%

Сравнение комиссий TSDD и TPRF.TO

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TPRF.TO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и TPRF.TO

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности TPRF.TO в 4.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.51%4.36%4.56%5.74%4.99%4.04%5.09%5.05%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.55%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and TPRF.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPRF.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPRF.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while TPRF.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and TD. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.50% for TPRF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и TPRF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор