Сравнение SDAY.NEO с SOXS
SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - SDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). SDAY.NEO is actively managed, while SOXS is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности SDAY.NEO и SOXS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как SOXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.52%.
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -16.37%
- 1 месяц
- -56.46%
- С начала года
- -93.52%
- 6 месяцев
- -93.88%
- 1 год
- -97.93%
- 3 года*
- -86.70%
- 5 лет*
- -80.02%
- 10 лет*
- -79.35%
Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 12.66% | 4.49% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.52% | -55.22% |
Correlation
The correlation between SDAY.NEO and SOXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDAY.NEO vs. SOXS — Ранг доходности на риск
SDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXS
Сравнение SDAY.NEO c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDAY.NEO | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDAY.NEO и SOXS
Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDAY.NEO | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -100.00% | +92.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -92.77% | +90.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 67.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAY.NEO и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDAY.NEO | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 59.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 112.61% | -101.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 110.35% | -98.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 101.78% | -90.19% |
Сравнение комиссий SDAY.NEO и SOXS
SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAY.NEO и SOXS
Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что меньше доходности SOXS в 84.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.66% | 8.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 84.95% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SDAY.NEO and SOXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDAY.NEO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDAY.NEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while SOXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for SDAY.NEO and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для SDAY.NEO и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор