Сравнение SDAY.NEO с CAR-UN.TO
SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) is a stock. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDAY.NEO и CAR-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у CAR-UN.TO с доходностью -2.25%.
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAR-UN.TO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- -7.85%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и CAR-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 12.66% | 4.49% |
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | -2.25% | -18.76% |
Correlation
The correlation between SDAY.NEO and CAR-UN.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDAY.NEO vs. CAR-UN.TO — Ранг доходности на риск
SDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAR-UN.TO
Сравнение SDAY.NEO c CAR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDAY.NEO | CAR-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDAY.NEO и CAR-UN.TO
Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки CAR-UN.TO в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и CAR-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDAY.NEO | CAR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -41.12% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.33% | +35.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -12.05% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAY.NEO и CAR-UN.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDAY.NEO | CAR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 17.94% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 21.14% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 21.05% | -9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAY.NEO и CAR-UN.TO
Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности CAR-UN.TO в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 4.43% | 4.29% | 3.45% | 2.97% | 3.40% | 2.35% | 2.76% | 2.59% | 2.96% | 3.42% | 3.94% | 4.50% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.66% | 8.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDAY.NEO and CAR-UN.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SDAY.NEO и CAR-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор