PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRO.TO с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRO.TO с SOXS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). GGRO.TO is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 11.34%/yr vs -80.02%/yr for SOXS. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GGRO.TO торгуется в CAD, в то время как SOXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.52%.

GGRO.TO

1 день
1.41%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.16%
6 месяцев
11.03%
1 год
25.16%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

SOXS

1 день
-16.37%
1 месяц
-56.46%
С начала года
-93.52%
6 месяцев
-93.88%
1 год
-97.93%
3 года*
-86.70%
5 лет*
-80.02%
10 лет*
-79.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRO.TO и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		13.16%14.25%20.49%19.17%-14.12%15.53%7.20%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-93.52%-86.19%-56.12%-84.93%23.09%-80.95%-62.62%

Correlation

The correlation between GGRO.TO and SOXS is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г.

-0.53

The correlation between GGRO.TO and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESG
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

GGRO.TO vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRO.TO c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGRO.TOSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.87

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-3.64

+6.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.61

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-1.00

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

-1.48

+14.48

GGRO.TO vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRO.TO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRO.TO и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и SOXS

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.12%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRO.TOSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.12%

-100.00%

+77.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-97.81%

+90.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-99.84%

+86.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-99.97%

+77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-92.77%

+87.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

67.69%

-65.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и SOXS

Текущая волатильность для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) составляет 4.56%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.85%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRO.TOSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

59.85%

-55.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

96.33%

-86.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

112.61%

-100.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

110.35%

-95.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

101.78%

-85.43%

Сравнение комиссий GGRO.TO и SOXS

GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и SOXS

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SOXS в 84.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.37%1.52%1.63%1.89%1.69%1.44%0.83%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		84.95%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

GGRO.TO and SOXS have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRO.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRO.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

GGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while SOXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 1.08% for SOXS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор