PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPRF.TO с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPRF.TO с TSDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TPRF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by TD, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TPRF.TO returned 17.31% vs -63.87% for TSDD. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TPRF.TO charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности TPRF.TO и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPRF.TO торгуется в CAD, в то время как TSDD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSDD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPRF.TO показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -0.46%.

TPRF.TO

1 день
0.08%
1 месяц
1.09%
С начала года
5.16%
6 месяцев
6.46%
1 год
17.31%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

TSDD

1 день
2.67%
1 месяц
-15.00%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-2.55%
1 год
-63.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPRF.TO и TSDD

2026 (YTD)202520242023
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		5.16%18.21%28.68%8.11%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-0.46%-75.99%-88.28%-22.28%

Correlation

The correlation between TPRF.TO and TSDD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов TPRF.TO и TSDD

Секторы
TPRF.TO
TSDD

Финансовые услуги

53.9%

-

Промышленность

18.1%

-

Потребительский защитный сектор

16.3%

-

Энергетика

7.2%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TPRF.TO
53.9%
TSDD

-

Промышленность

TPRF.TO
18.1%
TSDD

-

Потребительский защитный сектор

TPRF.TO
16.3%
TSDD

-

Энергетика

TPRF.TO
7.2%
TSDD

-

Сырьевые материалы

TPRF.TO
4.6%
TSDD

-

Коммуникационные услуги

TPRF.TO

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

TPRF.TO

-

TSDD
200.1%

Здравоохранение

TPRF.TO

-

TSDD

-

Недвижимость

TPRF.TO

-

TSDD

-

Технологии

TPRF.TO

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

TPRF.TO

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Preferred Share ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с ZPR.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с CPD.TO
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

TPRF.TO vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPRF.TO c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPRF.TOTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
-0.69

+4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.16
-0.89

+7.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

0.90

+1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.98

-0.84

+7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.78

-1.07

+39.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPRF.TO vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPRF.TO на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPRF.TO и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPRF.TOTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

-0.69

+4.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.65

+1.42

Просадки

Сравнение просадок TPRF.TO и TSDD

Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPRF.TOTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-99.03%

+55.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-75.99%

+73.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-98.86%

+98.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-71.34%

+65.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

59.74%

-59.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TPRF.TO и TSDD

Текущая волатильность для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) составляет 1.18%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPRF.TOTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

24.45%

-23.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

55.62%

-52.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

93.56%

-89.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

115.41%

-105.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

115.41%

-100.00%

Сравнение комиссий TPRF.TO и TSDD

TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPRF.TO и TSDD

Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности TSDD в 8.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.50%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPRF.TO and TSDD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPRF.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPRF.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TPRF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while TSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: TD and GraniteShares. Their fees differ too: 0.50% for TPRF.TO and 1.50% for TSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPRF.TO и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор