Сравнение TPRF.TO с TSDD
TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TPRF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by TD, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TPRF.TO returned 15.09% vs -59.40% for TSDD. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TPRF.TO charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности TPRF.TO и TSDD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TPRF.TO торгуется в CAD, в то время как TSDD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSDD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPRF.TO показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 3.16%.
TPRF.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -2.17%
- С начала года
- 3.16%
- 1 год
- -59.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRF.TO и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 6.95% | 18.21% | 28.67% | 6.88% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 3.16% | -75.98% | -88.30% | -22.33% |
Correlation
The correlation between TPRF.TO and TSDD is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRF.TO vs. TSDD — Ранг доходности на риск
TPRF.TO
TSDD
Сравнение TPRF.TO c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPRF.TO | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 0.91 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | -0.86 | +6.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.86 | -1.08 | +33.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPRF.TO и TSDD
Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -44.80%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRF.TO | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.80% | -99.02% | +54.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -69.62% | +67.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -98.82% | +98.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -72.30% | +64.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 55.08% | -54.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRF.TO и TSDD
Текущая волатильность для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) составляет 0.93%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.33%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRF.TO | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 34.33% | -33.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 63.21% | -60.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 89.73% | -85.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 114.33% | -104.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 114.33% | -99.09% |
Сравнение комиссий TPRF.TO и TSDD
TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRF.TO и TSDD
Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности TSDD в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 4.49% | 4.36% | 4.56% | 5.74% | 4.99% | 4.04% | 5.09% | 5.05% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPRF.TO and TSDD have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPRF.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPRF.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TSDD.
TPRF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while TSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: TD and GraniteShares. Their fees differ too: 0.50% for TPRF.TO and 0.95% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для TPRF.TO и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор