Сравнение AQN с QDAY.NEO
AQN (Algonquin Power & Utilities Corp) is a stock, while QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQN и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AQN торгуется в USD, в то время как QDAY.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDAY.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AQN показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 27.76%.
AQN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -12.99%
- 10 лет*
- 0.81%
QDAY.NEO
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 27.76%
- 6 месяцев
- 29.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQN и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | -1.40% | 8.09% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 27.76% | 14.75% |
Correlation
The correlation between AQN and QDAY.NEO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQN vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
AQN
QDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AQN c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQN | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQN и QDAY.NEO
Максимальная просадка AQN за все время составила -69.73%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQN | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.73% | -19.01% | -50.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.71% | -1.81% | -52.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -4.74% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQN и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQN | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 25.04% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 25.04% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 25.04% | +2.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQN и QDAY.NEO
Дивидендная доходность AQN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 4.33% | 4.23% | 7.80% | 6.87% | 10.94% | 4.62% | 3.68% | 3.90% | 4.99% | 4.18% | 4.88% | 4.77% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.91% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQN and QDAY.NEO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQN и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор