PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с CGL-C.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -79.51%/yr vs 12.13%/yr for CGL-C.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOXS торгуется в USD, в то время как CGL-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -93.64%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям CGL-C.TO по среднегодовой доходности: -79.51% против 12.13% соответственно.

SOXS

1 день
-16.31%
1 месяц
-57.20%
С начала года
-93.64%
6 месяцев
-93.96%
1 год
-97.98%
3 года*
-86.94%
5 лет*
-80.55%
10 лет*
-79.51%

CGL-C.TO

1 день
2.63%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
25.26%
3 года*
29.60%
5 лет*
17.95%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-93.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		-0.02%62.99%26.68%12.82%-0.22%-4.80%24.71%16.80%-1.43%11.88%

Correlation

The correlation between SOXS and CGL-C.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.08

The correlation between SOXS and CGL-C.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

SOXS vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXSCGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.95

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.67
1.34

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.60

1.20

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.04

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

3.00

-4.47

SOXS vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXS и CGL-C.TO

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -42.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-42.11%

-57.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.85%

-24.32%

-73.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.84%

-24.32%

-75.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-24.32%

-75.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-24.32%

-75.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-19.73%

-80.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.60%

-18.51%

-74.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.09%

8.46%

+59.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и CGL-C.TO

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.88% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.88%

8.18%

+51.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.36%

23.01%

+73.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.29%

26.82%

+85.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.26%

18.25%

+92.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.64%

16.75%

+84.89%

Сравнение комиссий SOXS и CGL-C.TO

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и CGL-C.TO

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 84.95%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		84.95%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and CGL-C.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGL-C.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGL-C.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while CGL-C.TO is Gold. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while CGL-C.TO tracks LBMA Gold Price (CAD). They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.55% for CGL-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор