PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с TSDD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, MA returned -12.19% vs -63.05% for TSDD. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MA и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -1.55%.

MA

1 день
0.13%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-13.51%
1 год
-12.19%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.78%
10 лет*
18.76%

TSDD

1 день
-2.06%
1 месяц
0.66%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
8.10%
1 год
-63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и TSDD

2026 (YTD)202520242023
MA
Mastercard Incorporated		-13.78%9.04%24.17%8.63%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.55%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between MA and TSDD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.15

The correlation between MA and TSDD shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

MA vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MATSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.71

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
-0.93

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.90

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.87

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.13

-0.05

MA vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDD равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и TSDD

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-99.03%

+36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-72.39%

+51.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-98.87%

+81.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-71.42%

+61.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

55.75%

-45.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и TSDD

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 28.08%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

28.08%

-21.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

57.62%

-40.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

88.83%

-66.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

114.45%

-90.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

114.45%

-87.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и TSDD

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TSDD в 8.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.55%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MA and TSDD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (28.08%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs TSDD's -99.03%.

MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор