Сравнение XEH.TO с SDAY.NEO
XEH.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)) and SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - XEH.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD, while SDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. XEH.TO is passively managed, while SDAY.NEO is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEH.TO charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for SDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XEH.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEH.TO показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у SDAY.NEO с доходностью 9.75%.
XEH.TO
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 9.71%
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEH.TO и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 6.64% | 7.99% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 9.75% | 4.48% |
Correlation
The correlation between XEH.TO and SDAY.NEO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEH.TO vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
XEH.TO
SDAY.NEO
Сравнение XEH.TO c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEH.TO | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEH.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.45 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок XEH.TO и SDAY.NEO
Максимальная просадка XEH.TO за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEH.TO и SDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEH.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -7.75% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.72% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -1.86% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEH.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEH.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 11.54% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 11.54% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 11.54% | +4.35% |
Сравнение комиссий XEH.TO и SDAY.NEO
XEH.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEH.TO и SDAY.NEO
Дивидендная доходность XEH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SDAY.NEO в 16.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.19% | 8.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 2.35% | 2.50% | 2.71% | 2.98% | 3.13% | 2.39% | 1.98% | 3.48% | 3.35% | 2.19% | 2.35% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
XEH.TO and SDAY.NEO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEH.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEH.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.
XEH.TO is categorized as Europe Equities, while SDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.28% for XEH.TO and 0.85% for SDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XEH.TO и SDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор