Сравнение AQN с SOXS
AQN (Algonquin Power & Utilities Corp) is a stock, while SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) is Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Over the past 10 years, AQN returned 0.81%/yr vs -79.51%/yr for SOXS. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AQN и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQN показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.64%. За последние 10 лет акции AQN превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 0.81% против -79.51% соответственно.
AQN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -12.99%
- 10 лет*
- 0.81%
SOXS
- 1 день
- -16.31%
- 1 месяц
- -57.20%
- С начала года
- -93.64%
- 6 месяцев
- -93.96%
- 1 год
- -97.98%
- 3 года*
- -86.94%
- 5 лет*
- -80.55%
- 10 лет*
- -79.51%
Сравнение доходности по годам AQN и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | -1.40% | 44.80% | -25.01% | 2.92% | -51.72% | -8.25% | 21.54% | 46.99% | -5.28% | 37.60% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between AQN and SOXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQN vs. SOXS — Ранг доходности на риск
AQN
SOXS
Сравнение AQN c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQN | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.60 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -1.00 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -1.47 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQN и SOXS
Максимальная просадка AQN за все время составила -69.73%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.73% | -100.00% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -97.85% | +81.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.91% | -99.84% | +54.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.21% | -99.97% | +31.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.73% | -100.00% | +30.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.71% | -100.00% | +45.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -92.60% | +74.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 68.09% | -60.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQN и SOXS
Текущая волатильность для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) составляет 5.41%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.88%. Это указывает на то, что AQN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 59.88% | -54.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 96.36% | -77.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 112.29% | -88.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 110.26% | -79.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 101.64% | -73.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQN и SOXS
Дивидендная доходность AQN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности SOXS в 84.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 4.33% | 4.23% | 7.80% | 6.87% | 10.94% | 4.62% | 3.68% | 3.90% | 4.99% | 4.18% | 4.88% | 4.77% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 84.95% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQN and SOXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.88%) compared to AQN (5.41%). In terms of maximum drawdown, AQN dropped -69.73% vs SOXS's -100.00%.
AQN currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQN и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор