PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEH.TO с QDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEH.TO с QDAY.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEH.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - XEH.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD, while QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. XEH.TO is passively managed, while QDAY.NEO is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XEH.TO charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XEH.TO и QDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEH.TO показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.

XEH.TO

1 день
-0.65%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.64%
1 год
15.23%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.71%

QDAY.NEO

1 день
-1.21%
1 месяц
14.46%
С начала года
29.96%
6 месяцев
25.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEH.TO и QDAY.NEO

2026 (YTD)2025
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		6.64%7.99%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		29.96%14.84%

Correlation

The correlation between XEH.TO and QDAY.NEO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Часто сравнивают с XEH.TO:
XEH.TO с XEU.TOXEH.TO с XEF.TOXEH.TO с VEF.TOXEH.TO с IWYXEH.TO с IEURXEH.TO с XEQT.TOXEH.TO с ZEA.TO
Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с BANK.TOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с QQQI

Доходность на риск

XEH.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEH.TO
Ранг доходности на риск XEH.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEH.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEH.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEH.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEH.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEH.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QDAY.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEH.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEH.TOQDAY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEH.TO vs. QDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEH.TOQDAY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.51

-1.97

Просадки

Сравнение просадок XEH.TO и QDAY.NEO

Максимальная просадка XEH.TO за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEH.TO и QDAY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEH.TOQDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-19.44%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.21%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.21%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XEH.TO и QDAY.NEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEH.TOQDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

22.72%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

22.72%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

22.72%

-6.83%

Сравнение комиссий XEH.TO и QDAY.NEO

XEH.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEH.TO и QDAY.NEO

Дивидендная доходность XEH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		14.09%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.35%2.50%2.71%2.98%3.13%2.39%1.98%3.48%3.35%2.19%2.35%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XEH.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEH.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEH.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.

XEH.TO is categorized as Europe Equities, while QDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.28% for XEH.TO and 0.85% for QDAY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEH.TO и QDAY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор