PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL-C.TO с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL-C.TO с TSDD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD), while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. CGL-C.TO is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, CGL-C.TO returned 28.64% vs -62.06% for TSDD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGL-C.TO торгуется в CAD, в то время как TSDD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSDD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.38%.

CGL-C.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.69%
1 год
28.64%
3 года*
31.98%
5 лет*
21.21%
10 лет*
13.01%

TSDD

1 день
-2.12%
1 месяц
2.42%
С начала года
0.38%
6 месяцев
9.64%
1 год
-62.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и TSDD

2026 (YTD)202520242023
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		1.94%55.55%37.41%6.10%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.38%-75.98%-88.30%-22.33%

Correlation

The correlation between CGL-C.TO and TSDD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.02

The correlation between CGL-C.TO and TSDD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGL-C.TOTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.70

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
-0.89

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.90

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.86

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

-1.13

+4.82

CGL-C.TO vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и TSDD

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL-C.TOTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-99.02%

+69.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-72.01%

+49.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-98.85%

+81.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-71.51%

+60.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

55.18%

-47.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и TSDD

Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) составляет 8.08%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 27.99%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL-C.TOTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

27.99%

-19.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

57.84%

-35.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.24%

88.99%

-62.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

114.33%

-97.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

114.33%

-98.66%

Сравнение комиссий CGL-C.TO и TSDD

CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и TSDD

CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%.

ПозицияTTM202520242023
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.55%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

CGL-C.TO and TSDD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGL-C.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGL-C.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

CGL-C.TO is categorized as Gold, while TSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 1.50% for TSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор