PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEH.TO с CAR-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEH.TO с CAR-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEH.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)) is Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD, while CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, XEH.TO returned 9.71%/yr vs 4.79%/yr for CAR-UN.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEH.TO и CAR-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEH.TO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у CAR-UN.TO с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции XEH.TO превзошли акции CAR-UN.TO по среднегодовой доходности: 9.71% против 4.79% соответственно.

XEH.TO

1 день
-0.65%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.64%
1 год
15.23%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.71%

CAR-UN.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-19.33%
3 года*
-7.51%
5 лет*
-5.53%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEH.TO и CAR-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		6.64%20.43%7.72%15.86%-8.29%21.75%-2.39%26.24%-9.67%15.64%
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		-5.50%-10.17%-6.48%19.26%-26.56%22.96%-2.97%22.93%22.52%23.53%

Correlation

The correlation between XEH.TO and CAR-UN.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2014 г.

0.24

The correlation between XEH.TO and CAR-UN.TO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с XEH.TO:
XEH.TO с XEU.TOXEH.TO с XEF.TOXEH.TO с VEF.TOXEH.TO с IWYXEH.TO с IEURXEH.TO с XEQT.TOXEH.TO с ZEA.TO
Часто сравнивают с CAR-UN.TO:
CAR-UN.TO с KMP-UN.TOCAR-UN.TO с SRU-UN.TOCAR-UN.TO с BEI-UN.TOCAR-UN.TO с AP-UN.TOCAR-UN.TO с GWO.TOCAR-UN.TO с ^GSPCCAR-UN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XEH.TO vs. CAR-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEH.TO
Ранг доходности на риск XEH.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEH.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEH.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEH.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEH.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEH.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CAR-UN.TO
Ранг доходности на риск CAR-UN.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAR-UN.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR-UN.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEH.TO c CAR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEH.TOCAR-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-1.12

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-1.50

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.83

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.77

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

-1.31

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEH.TO vs. CAR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEH.TO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа CAR-UN.TO равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEH.TO и CAR-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEH.TOCAR-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-1.12

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.26

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.23

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.12

+0.42

Просадки

Сравнение просадок XEH.TO и CAR-UN.TO

Максимальная просадка XEH.TO за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки CAR-UN.TO в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEH.TO и CAR-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEH.TOCAR-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-41.12%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-25.08%

+14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-34.90%

+19.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-34.95%

+14.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-38.20%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-32.96%

+30.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-9.24%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

14.80%

-12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XEH.TO и CAR-UN.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) составляет 4.79%, в то время как у Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что XEH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEH.TOCAR-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.82%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

12.81%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

17.29%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

21.16%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

21.06%

-5.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEH.TO и CAR-UN.TO

Дивидендная доходность XEH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности CAR-UN.TO в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		4.53%4.19%7.00%4.12%3.40%2.35%2.76%2.59%2.96%3.42%3.95%4.50%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.35%2.50%2.71%2.98%3.13%2.39%1.98%3.48%3.35%2.19%2.35%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XEH.TO and CAR-UN.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEH.TO и CAR-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор