PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPRF.TO с CAR-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPRF.TO с CAR-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by TD, while CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 5 years, TPRF.TO returned 10.07%/yr vs -5.53%/yr for CAR-UN.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPRF.TO и CAR-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPRF.TO показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у CAR-UN.TO с доходностью -5.50%.

TPRF.TO

1 день
0.08%
1 месяц
1.09%
С начала года
5.16%
6 месяцев
6.46%
1 год
17.31%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

CAR-UN.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-19.33%
3 года*
-7.51%
5 лет*
-5.53%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPRF.TO и CAR-UN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		5.16%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%11.44%17.78%-13.58%
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		-5.50%-10.17%-6.48%19.26%-26.56%22.96%-2.97%22.93%-5.24%

Correlation

The correlation between TPRF.TO and CAR-UN.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Preferred Share ETF

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с ZPR.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с CPD.TO
Часто сравнивают с CAR-UN.TO:
CAR-UN.TO с KMP-UN.TOCAR-UN.TO с SRU-UN.TOCAR-UN.TO с BEI-UN.TOCAR-UN.TO с AP-UN.TOCAR-UN.TO с GWO.TOCAR-UN.TO с ^GSPCCAR-UN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

TPRF.TO vs. CAR-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CAR-UN.TO
Ранг доходности на риск CAR-UN.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAR-UN.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR-UN.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPRF.TO c CAR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPRF.TOCAR-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
-1.12

+5.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.16
-1.50

+7.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

0.83

+1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.98

-0.77

+7.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.78

-1.31

+40.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPRF.TO vs. CAR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPRF.TO на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа CAR-UN.TO равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPRF.TO и CAR-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPRF.TOCAR-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

-1.12

+5.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

-0.26

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.12

+0.65

Просадки

Сравнение просадок TPRF.TO и CAR-UN.TO

Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке CAR-UN.TO в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и CAR-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPRF.TOCAR-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-41.12%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-25.08%

+22.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.39%

-34.90%

+26.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-34.95%

+14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-32.96%

+32.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-9.24%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

14.80%

-14.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TPRF.TO и CAR-UN.TO

Текущая волатильность для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) составляет 1.18%, в то время как у Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPRF.TOCAR-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

6.82%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

12.81%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

17.29%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

21.16%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

21.06%

-5.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPRF.TO и CAR-UN.TO

Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что сопоставимо с доходностью CAR-UN.TO в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		4.53%4.19%7.00%4.12%3.40%2.35%2.76%2.59%2.96%3.42%3.95%4.50%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.50%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPRF.TO and CAR-UN.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPRF.TO и CAR-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор