PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL-C.TO с SUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL-C.TO с SUI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD), while SUI (Sun Communities, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CGL-C.TO returned 13.01%/yr vs 9.69%/yr for SUI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и SUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Sun Communities, Inc. (SUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGL-C.TO торгуется в CAD, в то время как SUI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у SUI с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции CGL-C.TO превзошли акции SUI по среднегодовой доходности: 13.01% против 9.69% соответственно.

CGL-C.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.69%
1 год
28.64%
3 года*
31.98%
5 лет*
21.21%
10 лет*
13.01%

SUI

1 день
-2.06%
1 месяц
5.13%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.62%
1 год
6.89%
3 года*
3.37%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и SUI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		1.94%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%
SUI
Sun Communities, Inc.		3.29%2.58%2.84%-6.09%-25.90%40.72%1.12%44.69%22.39%16.48%

Correlation

The correlation between CGL-C.TO and SUI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF

Sun Communities, Inc.

Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с SUI:
SUI с BTC-USDSUI с ELSSUI с NVDASUI с SOLSUI с VOOSUI с SGO.PASUI с SCHD

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. SUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SUI
Ранг доходности на риск SUI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c SUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Sun Communities, Inc. (SUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGL-C.TOSUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.34

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.64

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.62

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

1.52

+2.17

CGL-C.TO vs. SUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SUI равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и SUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и SUI

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки SUI в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и SUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL-C.TOSUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-74.38%

+44.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-11.08%

-11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.11%

-23.39%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-44.90%

+22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-44.90%

+22.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-24.44%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-16.68%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

4.55%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и SUI

iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Sun Communities, Inc. (SUI) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL-C.TOSUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

6.92%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

13.59%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.24%

20.28%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

25.60%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

26.33%

-10.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и SUI

CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUI
Sun Communities, Inc.		3.41%6.50%3.06%2.78%2.46%1.58%2.08%2.00%2.79%2.89%3.39%3.79%

Часто задаваемые вопросы

CGL-C.TO and SUI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и SUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор