PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с SDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с SDAY.NEO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while SDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. SOXS is passively managed, while SDAY.NEO is actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.85%/yr for SDAY.NEO.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOXS торгуется в USD, в то время как SDAY.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDAY.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -93.64%, что значительно ниже, чем у SDAY.NEO с доходностью 10.49%.

SOXS

1 день
-16.31%
1 месяц
-57.20%
С начала года
-93.64%
6 месяцев
-93.96%
1 год
-97.98%
3 года*
-86.94%
5 лет*
-80.55%
10 лет*
-79.51%

SDAY.NEO

1 день
0.37%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.03%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и SDAY.NEO

2026 (YTD)2025
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-93.64%-55.35%
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		10.49%4.40%

Correlation

The correlation between SOXS and SDAY.NEO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с SDAY.NEO:
SDAY.NEO с QDAY.NEOSDAY.NEO с USCL.TOSDAY.NEO с CDAY.NEOSDAY.NEO с HYLD.TOSDAY.NEO с BIGY.TOSDAY.NEO с HMAX.TOSDAY.NEO с SCHD

Доходность на риск

SOXS vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SDAY.NEO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXSSDAY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.67

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.60

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

—

—

SOXS vs. SDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SDAY.NEO

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SDAY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSSDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-8.14%

-91.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.18%

-99.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.60%

-1.83%

-90.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SDAY.NEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSSDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.29%

12.24%

+100.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.26%

12.24%

+98.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.64%

12.24%

+89.40%

Сравнение комиссий SOXS и SDAY.NEO

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SDAY.NEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SDAY.NEO

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 84.95%, что больше доходности SDAY.NEO в 16.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		16.66%8.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		84.95%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and SDAY.NEO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDAY.NEO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDAY.NEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while SDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Hamilton Capital. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.85% for SDAY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и SDAY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор