PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDAY.NEO с GGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QDAY.NEO и GGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDAY.NEO показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у GGRO.TO с доходностью 13.16%.


QDAY.NEO

1 день
3.63%
1 месяц
7.22%
С начала года
30.27%
6 месяцев
31.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGRO.TO

1 день
1.41%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.16%
6 месяцев
11.03%
1 год
25.16%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и GGRO.TO


2026 (YTD)2025
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF
30.27%14.84%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio
13.16%6.55%

Correlation

The correlation between QDAY.NEO and GGRO.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.71

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

QDAY.NEO vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDAY.NEO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDAY.NEO c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QDAY.NEOGGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

QDAY.NEO vs. GGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDAY.NEO и GGRO.TO

Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки GGRO.TO в -22.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и GGRO.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QDAY.NEOGGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-22.12%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-5.22%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QDAY.NEO и GGRO.TO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QDAY.NEOGGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

12.33%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

15.06%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

16.35%

+8.02%

Сравнение комиссий QDAY.NEO и GGRO.TO

QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GGRO.TO в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDAY.NEO и GGRO.TO

Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности GGRO.TO в 1.37%


ПозицияTTM202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio
1.37%1.52%1.63%1.89%1.69%1.44%0.83%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF
14.91%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QDAY.NEO and GGRO.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRO.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRO.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.

QDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while GGRO.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Hamilton Capital and iShares. Their fees differ too: 0.85% for QDAY.NEO and 0.25% for GGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDAY.NEO и GGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор