Сравнение QDAY.NEO с GGRO.TO
QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) and GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for GGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности QDAY.NEO и GGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDAY.NEO показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у GGRO.TO с доходностью 13.16%.
QDAY.NEO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 30.27%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGRO.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и GGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 30.27% | 14.84% |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 13.16% | 6.55% |
Correlation
The correlation between QDAY.NEO and GGRO.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDAY.NEO vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск
QDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGRO.TO
Сравнение QDAY.NEO c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDAY.NEO | GGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDAY.NEO и GGRO.TO
Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки GGRO.TO в -22.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и GGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDAY.NEO | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -22.12% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.22% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDAY.NEO и GGRO.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDAY.NEO | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 12.33% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 15.06% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 16.35% | +8.02% |
Сравнение комиссий QDAY.NEO и GGRO.TO
QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GGRO.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDAY.NEO и GGRO.TO
Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности GGRO.TO в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.37% | 1.52% | 1.63% | 1.89% | 1.69% | 1.44% | 0.83% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.91% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDAY.NEO and GGRO.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRO.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRO.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
QDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while GGRO.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Hamilton Capital and iShares. Their fees differ too: 0.85% for QDAY.NEO and 0.25% for GGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для QDAY.NEO и GGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор