PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDAY.NEO с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDAY.NEO с SOXS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). QDAY.NEO is actively managed, while SOXS is passively managed. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. QDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности QDAY.NEO и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как SOXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDAY.NEO показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.52%.

QDAY.NEO

1 день
3.63%
1 месяц
7.22%
С начала года
30.27%
6 месяцев
31.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
-16.37%
1 месяц
-56.46%
С начала года
-93.52%
6 месяцев
-93.88%
1 год
-97.93%
3 года*
-86.70%
5 лет*
-80.02%
10 лет*
-79.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и SOXS

2026 (YTD)2025
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		30.27%14.84%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-93.52%-55.22%

Correlation

The correlation between QDAY.NEO and SOXS is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

-0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с BANK.TOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с QQQI
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

QDAY.NEO vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDAY.NEO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDAY.NEO c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDAY.NEOSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.87

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-3.64

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.61

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-1.00

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.48

—

QDAY.NEO vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDAY.NEO и SOXS

Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDAY.NEOSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-100.00%

+80.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-97.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-100.00%

+99.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-92.77%

+87.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

67.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QDAY.NEO и SOXS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDAY.NEOSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

59.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

96.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

112.61%

-88.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

110.35%

-85.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

101.78%

-77.41%

Сравнение комиссий QDAY.NEO и SOXS

QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDAY.NEO и SOXS

Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что меньше доходности SOXS в 84.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		14.91%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		84.95%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

QDAY.NEO and SOXS have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDAY.NEO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDAY.NEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

QDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while SOXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for QDAY.NEO and 1.08% for SOXS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDAY.NEO и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор