2026 Gemini Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	6%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6%
COPX Global X Copper Miners ETF	Materials	3%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	Hedge Fund, Actively Managed	6%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	6%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	3%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Derivative Income	6%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	Basic Materials	3%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	6%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	6%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	2%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	6%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	25%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	6%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 Gemini Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2026 Gemini Portfolio	-0.08%	-2.62%	2.75%	7.93%	28.27%	20.07%	—	—
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.26%	-3.13%	-1.24%	17.86%	18.10%	10.66%	13.75%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.68%	-0.56%	9.54%	12.30%	27.33%	16.21%	10.57%	—
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-2.51%	2.81%	6.58%	28.04%	15.41%	7.43%	9.01%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.16%	-2.94%	2.35%	5.61%	17.36%	13.86%	11.05%	—
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.13%	-1.64%	-1.76%	2.43%	19.67%	19.59%	—	—
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	0.33%	0.36%	8.44%	15.46%	27.06%	10.31%	8.74%	—
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.04%	0.32%	0.92%	1.92%	4.10%	4.81%	3.42%	—
IAU iShares Gold Trust	-1.94%	-8.32%	8.34%	21.05%	49.18%	32.68%	21.72%	14.14%
SLV iShares Silver Trust	-3.45%	-11.90%	2.13%	54.69%	113.88%	43.94%	23.23%	16.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 Gemini Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.74%	3.29%	-5.69%	0.71%									2.75%
2025	2.94%	-0.47%	-2.17%	-0.82%	4.14%	4.76%	1.06%	4.10%	4.59%	1.71%	1.97%	1.85%	26.06%
2024	0.69%	3.85%	4.45%	-2.13%	4.35%	1.43%	2.35%	1.65%	1.70%	-1.52%	3.93%	-3.42%	18.35%
2023	6.02%	-2.67%	2.64%	0.69%	-0.32%	5.26%	3.77%	-1.94%	-3.62%	-2.15%	6.93%	4.48%	19.97%
2022					-2.74%	-8.13%	5.78%	-3.78%	-6.85%	6.32%	6.87%	-3.97%	-7.56%

Метрики бенчмарка

2026 Gemini Portfolio: годовая альфа составляет 4.68%, бета — 0.82, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 05.05.2022.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.12%) было выше, чем в снижении (76.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.68% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 4.68%

Бета: 0.82

R²: 0.92

Участие в росте: 91.12%

Участие в снижении: 76.59%

Комиссия

Комиссия 2026 Gemini Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

DBMF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

COPX

Global X Copper Miners ETF

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

SLV

iShares Silver Trust

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

IAU

iShares Gold Trust

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026 Gemini Portfolio имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.76	0.88	+0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.46	1.37	+1.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.21	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.69	1.39	+1.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.43	6.43	+6.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	54	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	63	1.17	1.73	1.24	1.90	7.48
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	80	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	72	1.33	1.94	1.29	1.96	9.17
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	63	1.07	1.63	1.26	1.75	8.55
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	94	2.25	3.05	1.48	4.38	18.76
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.63	286.00	202.83	412.76	4,634.41
IAU iShares Gold Trust	80	1.78	2.21	1.33	2.58	9.32
SLV iShares Silver Trust	81	2.00	2.13	1.38	2.70	8.21

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2026 Gemini Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.76
За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 Gemini Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.66%	2.73%	2.69%	2.61%	2.80%	1.96%	1.36%	2.23%	1.56%	1.24%	1.02%	1.14%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.39%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	6.47%	6.44%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.12%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	5.28%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.95%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2026 Gemini Portfolio показал максимальную просадку в 15.30%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка 2026 Gemini Portfolio составляет 5.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.3%	5 мая 2022 г.	111	12 окт. 2022 г.	160	2 июн. 2023 г.	271
-14.54%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	42	9 июн. 2025 г.	77
-8.43%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95
-8.3%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-8.27%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 9.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOV	DBMF	IAU	SLV	NEM	BRK-B	COPX	SCHD	SMH	AVUV	JEPQ	DIVO	QQQM	VXUS	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	0.09	0.14	0.25	0.27	0.54	0.51	0.69	0.80	0.73	0.93	0.80	0.94	0.76	0.99	0.93
SGOV	-0.01	1.00	-0.01	0.00	-0.02	-0.00	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.05	-0.01	-0.04	-0.00	-0.04	-0.01	-0.02
DBMF	0.09	-0.01	1.00	0.08	0.11	0.08	-0.03	0.15	0.02	0.10	0.10	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09	0.18
IAU	0.14	0.00	0.08	1.00	0.76	0.68	0.06	0.49	0.14	0.13	0.15	0.12	0.17	0.12	0.38	0.15	0.33
SLV	0.25	-0.02	0.11	0.76	1.00	0.67	0.09	0.61	0.20	0.24	0.24	0.22	0.24	0.23	0.46	0.25	0.44
NEM	0.27	-0.00	0.08	0.68	0.67	1.00	0.17	0.54	0.30	0.22	0.29	0.21	0.31	0.22	0.45	0.29	0.46
BRK-B	0.54	-0.03	-0.03	0.06	0.09	0.17	1.00	0.30	0.66	0.26	0.56	0.39	0.66	0.38	0.46	0.55	0.56
COPX	0.51	-0.03	0.15	0.49	0.61	0.54	0.30	1.00	0.45	0.49	0.54	0.47	0.51	0.47	0.75	0.53	0.70
SCHD	0.69	-0.02	0.02	0.14	0.20	0.30	0.66	0.45	1.00	0.42	0.80	0.50	0.83	0.51	0.63	0.71	0.75
SMH	0.80	-0.02	0.10	0.13	0.24	0.22	0.26	0.49	0.42	1.00	0.55	0.85	0.50	0.87	0.66	0.80	0.80
AVUV	0.73	-0.05	0.10	0.15	0.24	0.29	0.56	0.54	0.80	0.55	1.00	0.59	0.75	0.59	0.70	0.78	0.81
JEPQ	0.93	-0.01	0.09	0.12	0.22	0.21	0.39	0.47	0.50	0.85	0.59	1.00	0.64	0.97	0.69	0.91	0.85
DIVO	0.80	-0.04	0.10	0.17	0.24	0.31	0.66	0.51	0.83	0.50	0.75	0.64	1.00	0.63	0.68	0.81	0.81
QQQM	0.94	-0.00	0.07	0.12	0.23	0.22	0.38	0.47	0.51	0.87	0.59	0.97	0.63	1.00	0.69	0.93	0.86
VXUS	0.76	-0.04	0.09	0.38	0.46	0.45	0.46	0.75	0.63	0.66	0.70	0.69	0.68	0.69	1.00	0.78	0.86
VTI	0.99	-0.01	0.09	0.15	0.25	0.29	0.55	0.53	0.71	0.80	0.78	0.91	0.81	0.93	0.78	1.00	0.95
Portfolio	0.93	-0.02	0.18	0.33	0.44	0.46	0.56	0.70	0.75	0.80	0.81	0.85	0.81	0.86	0.86	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

2026 Gemini Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов