2026 Gemini Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	25%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	Systematic Trend	6%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	6%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	6%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	6%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	6%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	6%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	6%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	6%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	3%
NEM Newmont Corporation	Basic Materials	3%
COPX Global X Copper Miners ETF	Copper	3%
SLV iShares Silver Trust	Silver, Precious Metals	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 Gemini Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 2026 Gemini Portfolio	1.64%	3.56%	16.03%	16.83%	38.37%	22.95%	—	—
Активы портфеля:
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	-0.96%	5.44%	21.54%	18.43%	40.75%	19.22%	11.59%	—
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.28%	2.66%	-1.42%	-2.14%	1.64%	13.57%	11.85%	13.41%
COPX Global X Copper Miners ETF	4.47%	8.14%	25.10%	33.68%	115.49%	34.51%	22.46%	21.97%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	0.19%	-1.12%	10.48%	11.61%	27.18%	9.37%	8.18%	—
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.15%	2.88%	6.59%	5.53%	20.02%	15.20%	11.12%	—
IAU iShares Gold Trust	2.61%	-4.97%	0.11%	0.22%	25.52%	29.91%	18.47%	12.49%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	2.21%	3.31%	10.23%	11.56%	29.39%	20.72%	—	—
NEM Newmont Corporation	5.56%	-2.76%	6.42%	6.59%	84.67%	37.13%	12.31%	14.26%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	3.11%	4.92%	21.25%	22.16%	41.92%	27.28%	17.66%	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.58%	2.87%	19.96%	18.54%	25.99%	14.28%	8.90%	12.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 Gemini Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.74%	3.29%	-5.69%	7.75%	4.48%	1.02%							16.03%
2025	2.94%	-0.47%	-2.17%	-0.82%	4.14%	4.76%	1.06%	4.10%	4.59%	1.71%	1.97%	1.85%	26.06%
2024	0.69%	3.85%	4.45%	-2.13%	4.35%	1.43%	2.35%	1.65%	1.70%	-1.52%	3.93%	-3.42%	18.35%
2023	6.02%	-2.67%	2.64%	0.69%	-0.32%	5.26%	3.77%	-1.94%	-3.62%	-2.15%	6.93%	4.48%	19.97%
2022					-0.59%	-8.18%	5.78%	-3.78%	-6.85%	6.32%	6.87%	-3.97%	-5.56%

Метрики бенчмарка

2026 Gemini Portfolio has an annualized alpha of 4.51%, beta of 0.82, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2022.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.07%) than losses (74.41%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 4.51%

Бета: 0.82

R²: 0.91

Участие в росте: 89.07%

Участие в снижении: 74.41%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026 Gemini Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

DBMF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

COPX

Global X Copper Miners ETF

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

SLV

iShares Silver Trust

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

IAU

iShares Gold Trust

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026 Gemini Portfolio имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026 Gemini Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.03	2.14	+0.89
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.91	2.89	+1.02
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.55	1.39	+0.17
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.66	2.91	+1.75
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	19.83	13.08	+6.75

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	83	2.33	3.30	1.40	5.15	15.34
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	43	0.11	0.25	1.03	0.17	0.36
COPX Global X Copper Miners ETF	79	2.65	2.89	1.39	4.18	12.90
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	82	2.21	2.91	1.47	4.48	16.18
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	76	2.20	3.27	1.39	3.38	12.16
IAU iShares Gold Trust	27	0.94	1.31	1.19	1.05	3.00
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	81	2.31	3.06	1.46	3.35	15.94
NEM Newmont Corporation	83	1.80	2.14	1.30	2.90	7.86
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	80	2.43	3.13	1.43	3.52	13.11
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	85	2.39	3.69	1.43	5.66	13.87

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026 Gemini Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 3.03 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 Gemini Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.48%	2.73%	2.69%	2.61%	2.80%	1.96%	1.36%	2.23%	1.56%	1.24%	1.02%	1.14%
Активы портфеля:
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.62%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COPX Global X Copper Miners ETF	2.14%	2.68%	1.80%	2.39%	3.14%	1.48%	1.30%	1.37%	2.59%	1.57%	0.60%	1.20%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	5.18%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	6.35%	6.44%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	10.00%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEM Newmont Corporation	0.96%	1.00%	2.69%	3.87%	4.66%	3.55%	1.74%	3.31%	1.62%	0.67%	0.37%	0.56%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.41%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.24%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026 Gemini Portfolio показал максимальную просадку в 15.35%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка 2026 Gemini Portfolio составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-15.35%окт. 2022 г.	5mo 10d	7mo 23d	1y 28dмай 2022 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.54%апр. 2025 г.	1mo 18d	2mo 2d	3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2023 года2023	-8.43%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 17d	4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2024 года2024	-8.30%авг. 2024 г.	19d	1mo 15d	2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2026 года2026	-8.27%март 2026 г.	1mo 2d	18d	1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 9.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.38	1.32	1.29

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2026 Gemini Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 2026 Gemini Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.91
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.	0.93

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у SGOV: -0.02.

-0.02

0.08

0.17

0.27

0.29

0.52

0.53

0.67

0.73

0.76

0.79

0.80

0.92

0.94

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026 Gemini Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.94, а самая низкая у SGOV: -0.03.

-0.03

0.16

0.35

0.46

0.48

0.54

0.71

0.73

0.80

0.80

0.80

0.85

0.86

0.86

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SGOV	DBMF	IAU	SLV	NEM	BRK-B	SCHD	COPX	SMH	AVUV	DIVO	JEPQ	QQQM	VXUS	VTI
SGOV	1.00	-0.01	-0.00	-0.02	-0.01	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.06	-0.05	-0.02	-0.01	-0.05	-0.02
DBMF	-0.01	1.00	0.06	0.09	0.06	-0.03	0.02	0.14	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08
IAU	-0.00	0.06	1.00	0.77	0.69	0.06	0.14	0.50	0.15	0.16	0.19	0.14	0.15	0.40	0.18
SLV	-0.02	0.09	0.77	1.00	0.68	0.10	0.19	0.62	0.26	0.24	0.25	0.24	0.25	0.47	0.28
NEM	-0.01	0.06	0.69	0.68	1.00	0.17	0.30	0.56	0.24	0.29	0.32	0.22	0.24	0.47	0.31
BRK-B	-0.03	-0.03	0.06	0.10	0.17	1.00	0.65	0.28	0.24	0.54	0.64	0.37	0.36	0.43	0.52
SCHD	-0.03	0.02	0.14	0.19	0.30	0.65	1.00	0.44	0.41	0.80	0.82	0.49	0.49	0.61	0.70
COPX	-0.04	0.14	0.50	0.62	0.56	0.28	0.44	1.00	0.50	0.53	0.51	0.48	0.48	0.76	0.54
SMH	-0.03	0.10	0.15	0.26	0.24	0.24	0.41	0.50	1.00	0.55	0.49	0.85	0.87	0.67	0.79
AVUV	-0.06	0.09	0.16	0.24	0.29	0.54	0.80	0.53	0.55	1.00	0.75	0.58	0.59	0.70	0.77
DIVO	-0.05	0.08	0.19	0.25	0.32	0.64	0.82	0.51	0.49	0.75	1.00	0.64	0.62	0.68	0.80
JEPQ	-0.02	0.08	0.14	0.24	0.22	0.37	0.49	0.48	0.85	0.58	0.64	1.00	0.97	0.69	0.91
QQQM	-0.01	0.07	0.15	0.25	0.24	0.36	0.49	0.48	0.87	0.59	0.62	0.97	1.00	0.70	0.93
VXUS	-0.05	0.08	0.40	0.47	0.47	0.43	0.61	0.76	0.67	0.70	0.68	0.69	0.70	1.00	0.78
VTI	-0.02	0.08	0.18	0.28	0.31	0.52	0.70	0.54	0.79	0.77	0.80	0.91	0.93	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 мая 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026 Gemini Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026 Gemini Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации