PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с SMH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. DIVO is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.91%/yr vs 38.42%/yr for SMH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%.

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.59%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
18.49%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between DIVO and SMH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.51

The correlation between DIVO and SMH shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и SMH

Секторы
DIVO
SMH

Финансовые услуги

29.6%

-

Промышленность

16.0%

-

Технологии

15.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Энергетика

6.7%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
29.6%
SMH

-

Промышленность

DIVO
16.0%
SMH

-

Технологии

DIVO
15.6%
SMH
100.0%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.5%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
SMH

-

Энергетика

DIVO
6.7%
SMH

-

Здравоохранение

DIVO
6.6%
SMH

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
SMH

-

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
SMH

-

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
SMH

-

Недвижимость

DIVO

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

DIVO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
4.13

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
4.26

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

9.18

-6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

33.74

-22.51

DIVO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и SMH

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-84.96%

+54.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-14.93%

+8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-35.74%

+23.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-45.30%

+31.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.81%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-41.04%

+38.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.06%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и SMH

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

16.25%

-13.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

27.73%

-20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

33.20%

-24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

35.47%

-23.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

32.82%

-17.99%

Сравнение комиссий DIVO и SMH

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и SMH

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and SMH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 38.42% vs 10.91% for DIVO. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.42% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.18% for SMH.

DIVO is categorized as Derivative Income, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Amplify and VanEck. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор