Сравнение SGOV с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Gold Trust (IAU).
SGOV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и IAU
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGOV vs. IAU — Ранг доходности на риск
SGOV
IAU
Сравнение SGOV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.61 | 1.90 | +18.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 283.87 | 2.33 | +281.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 201.33 | 1.35 | +199.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 411.31 | 2.72 | +408.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,618.08 | 9.95 | +4,608.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61 | 1.90 | +18.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.12 | 1.26 | +12.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.34 | 0.65 | +11.70 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и IAU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и IAU
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и IAU
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -45.14% | +45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -19.18% | +19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -20.93% | +20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.71% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -15.98% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.23% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и IAU
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 10.44% | -10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 24.15% | -24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 27.64% | -27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 17.70% | -17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 15.83% | -15.59% |