PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.50%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHD показывает доходность 19.82%, а QQQM немного выше – 20.73%.

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%10.93%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between SCHD and QQQM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.49

Over the past year, the correlation between SCHD and QQQM has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и QQQM

Секторы
SCHD
QQQM

Потребительский защитный сектор

19.2%
7.7%

Здравоохранение

18.8%
4.2%

Технологии

16.4%
53.8%

Энергетика

16.2%
0.6%

Финансовые услуги

9.3%
0.2%

Промышленность

7.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Коммунальные услуги

0.0%
1.4%

Недвижимость

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
QQQM
4.2%

Технологии

SCHD
16.4%
QQQM
53.8%

Энергетика

SCHD
16.2%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
QQQM
0.2%

Промышленность

SCHD
7.5%
QQQM
2.8%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
QQQM
12.3%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
QQQM
1.1%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
QQQM
1.4%

Недвижимость

SCHD

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с JEPQQQQM с FTECQQQM с VTI

Доходность на риск

SCHD vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.58

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.38

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

3.43

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

13.15

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SCHD и QQQM

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-35.04%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-11.96%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-22.70%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-35.04%

+18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.75%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-8.24%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.11%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и QQQM

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.69%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.51%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

12.06%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

15.91%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

22.23%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

22.11%

-5.40%

Сравнение комиссий SCHD и QQQM

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и QQQM

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and QQQM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 8.50% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.42% for QQQM.

SCHD is categorized as Dividend, while QQQM is Nasdaq-100. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.15% for QQQM.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор