PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с DIVO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SMH is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, SMH returned 38.42%/yr vs 10.91%/yr for DIVO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности SMH и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.43%.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.59%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
18.49%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between SMH and DIVO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.51

The correlation between SMH and DIVO shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и DIVO

Секторы
SMH
DIVO

Технологии

100.0%
15.6%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

6.7%

Финансовые услуги

-

29.6%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

16.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

SMH
100.0%
DIVO
15.6%

Сырьевые материалы

SMH

-

DIVO
4.2%

Коммуникационные услуги

SMH

-

DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

DIVO
11.5%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

DIVO
6.9%

Энергетика

SMH

-

DIVO
6.7%

Финансовые услуги

SMH

-

DIVO
29.6%

Здравоохранение

SMH

-

DIVO
6.6%

Промышленность

SMH

-

DIVO
16.0%

Недвижимость

SMH

-

DIVO

-

Коммунальные услуги

SMH

-

DIVO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

SMH vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
2.02

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.99

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

3.12

+6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

11.23

+22.51

SMH vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и DIVO

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-30.04%

-54.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-5.95%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-12.12%

-23.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-13.72%

-31.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.19%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-2.61%

-38.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.65%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и DIVO

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

2.71%

+13.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

7.13%

+20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

9.20%

+24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

11.97%

+23.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

14.83%

+17.99%

Сравнение комиссий SMH и DIVO

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и DIVO

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DIVO в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and DIVO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, SMH leads with 38.42% vs 10.91% for DIVO. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.42% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.56% for DIVO.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор