Сравнение QQQM с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QQQM и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQM или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и JEPQ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQM показывает доходность 23.51%, а JEPQ немного ниже – 22.43%.
QQQM
23.51%
1.58%
10.79%
30.54%
N/A
N/A
JEPQ
22.43%
2.46%
9.42%
26.56%
N/A
N/A
Основные характеристики
| QQQM | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 7.99 | 10.68 |
| Индекс Язвы | 3.73% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 17.35% | 12.33% |
| Макс. просадка | -35.05% | -16.82% |
| Текущая просадка | -2.13% | -0.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQM и JEPQ
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между QQQM и JEPQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQM c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и JEPQ
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности JEPQ в 9.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.65% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQM и JEPQ
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и JEPQ
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.