Сравнение QQQM с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QQQM и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQM или JEPQ.
Основные характеристики
| QQQM | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.42% | 7.12% |
| Дох-ть за 1 год | 35.58% | 27.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 16.30% | 11.00% |
| Макс. просадка | -35.05% | -16.82% |
| Current Drawdown | -4.32% | -3.28% |
Корреляция
Корреляция между QQQM и JEPQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и JEPQ
С начала года, QQQM показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQM и JEPQ
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQM c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и JEPQ
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности JEPQ в 9.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.19% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQM и JEPQ
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и JEPQ
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.