PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQM tracks the NASDAQ-100 Index while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQM returned 28.64%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-18.74%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between QQQM and JEPQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.97

The correlation between QQQM and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и JEPQ

Секторы
QQQM
JEPQ

Технологии

53.8%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.1%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QQQM
53.8%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

QQQM
4.2%
JEPQ
4.4%

Промышленность

QQQM
2.8%
JEPQ
3.1%

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
JEPQ
1.0%

Энергетика

QQQM
0.6%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

QQQM
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с VTI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QQQM vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.45

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.25

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.26

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

15.99

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.00

-0.16

Просадки

Сравнение просадок QQQM и JEPQ

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-20.07%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.82%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-20.07%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.21%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-3.42%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.79%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и JEPQ

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

1.28%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

9.06%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

11.72%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

16.60%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

16.60%

+5.51%

Сравнение комиссий QQQM и JEPQ

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и JEPQ

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QQQM and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, QQQM leads with 28.64% vs 20.81% for JEPQ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 28.64% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.42% for QQQM.

QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.35% for JEPQ.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор